站内搜索

李标

来源:发布时间:2016-04-20编辑:李沛浏览次数:1313

姓名:李标性别:
籍贯:湖北民族:汉族
系:金融工程系是否博导:
教研室:数理金融教研室是否硕导:
E-mail:jackleeb@163.com职称:副教授
现任职务:金融工程系副主任
社会兼职:    
讲授课程:

《固定收益证券》、《金融计量》、《数量方法》

研究方向:

金融计量、固定收益证券

个人简历

20131-20141     美国密歇根大学Ross商学院  访问学者;

20099月至今           中南财经政法大学金融学院   讲师;

20069-20097     中国人民大学统计学院   博士研究生;

200710-200810   法国克莱蒙费朗二大  交换博士生

 

个人荣誉

学术成果:论文

1标,周先平帖姗姗,人民币汇率与境内外利差间的动态相关性研究——基于发达和新兴市场数据的比较分析,宏观经济研究,2015年第10

2李标,徐静,张波,Converse Comparison Theorem for BSDE Driven by Levy Process and Jensen's Inequality,数学杂志,2015351):23-34

3周先平,李标,邹万鹏,境内外银行间人民币同业拆借利率的联动关系研究,国际金融研究,2014278):69-77

4周先平,冀志斌,李标,社会缺资规模适合作为货币政策中间目标吗?,数量经济技术经济研究,20132910):79-93

5周先平,李标,境内外人民币即期汇率的联动关系 ——基于VAR-MVGARCH 的实证分析,国际金融研究,2013265):4-14

6周先平,李标,冀志斌,人民币计价结算背景下汇率制度选择研究——基于汇率变动时变传递效应的视角,国际金融研究,2013263):79-87

7李标,徐静,张波A General Non-linear Expectation-BSDE Driven by Levy Processes. 数学杂志,2011年,vol.314: 599-605

8Biao Li, Bo Zhang, On a Class of Quadratic Growth RBSDE with Jumps and Its Application. Stochastic Modelsvol.25(3)(2009): 483–507.SCI

9李标,商豪,Optimal Log-Sobolev Inequality for General Ornstein-Uhlenbeck Processes. 数学杂志,2009年,vol.29(2): 139-142

学术成果:著作、教材

学术成果:课题

主持项目:

1.国家自然科学基金(批准号:11126314):基于Levy 过程的Malliavin 计算及其应用研究——衍生产品定价、灵敏性分析及数值算法, 20121-20131月;

参与项目:

2.国家自然科学基金(批准号:71101154):变结构的信用违约互换定价理论与实证研究,  20121-201412月;

3.国家自然科学基金(批准号:10771214):倒向随机微分方程,非线性数学期望及其应用研究, 20081-201012月;

4.教育部人文社科项目(批准号: 09YJCZH122):波动率不确定情形下期权定价问题研究,200911-201112月。

学术成果:获奖