主  题：Non– and Semi–Linear Models in Economics and Finance

(Volatility Estimation for Stochastic Volatility Models in Finance)

主讲人：高集体教授

时  间：2016年12月26日（周一）下午3:00 -4:30

地  点：文泉楼金融学院1楼106实验室

主办单位：中南财经政法大学金融学院

产业升级与区域金融湖北省协同创新中心

中南财经政法大学湖北金融研究中心

中南财经政法大学中国投资研究中心

主讲人简介：

高集体 (Jiti Gao) 教授是澳大利亚社会科学院院士，澳大利亚莫纳什大学唐纳德·科克伦商学与经济学主席教授，国际计量经济学杂志The Journal of Econometrics副主编，国际计量经济学理论杂志Econometric Theory副主编；国际统计学会选举会员 (Elected Member of International Statistical Institute)，国际金融计量学会成立会员 (Founding Member of the Society for Financial Econometrics)，国际计量经济学会澳大利亚和新西兰常务委员会委员 (Member of the Australasian Standing Committee of the Econometric Society)。

高集体教授在计量经济学、金融计量经济学、非参数与半参数计量经济学、面板数据与时间序列计量经济等研究领域作出突出性贡献。在最近的20年中，他在非线性时间序列计量经济和金融计量经济学研究领域作出一系列开创性的贡献，如专著《部分线性模型》与《非线性时间序列》被作为该专业的标准参考书。自2000 年以来，出版2 本专著， 60多篇学术论文发表在 Journal of Econometrics，Econometric Theory，Journal of Business and Economic Statistics，Annals of Statistics，Journal of the American Statistical Association，Journal of the Royal Statistical Society Series B 等经济学与统计学国际顶级和一流学术期刊上。根据谷歌学术统计, 高集体教授研究工作已被引用超3500次。