（学生记者 王玉叶 熊梦若）2016年12月26日下午三点，澳大利亚莫纳什大学高集体教授在文泉楼南106会议室举行主题为“Stochastic Volatility Models with Long-Range Dependence”的讲座。讲座由唐文进院长主持。

高集体教授是澳大利亚社会科学院院士，澳大利亚莫纳什大学唐纳德·科克伦商学与经济学讲席教授，国际金融计量学会成立会员，国际计量经济学杂志副主编，国际计量经济学理论杂志副主编。高教授长期从事理论计量、金融计量、非参与半参数计量、以及面板数据与时间序列计量等领域的研究，在多个领域做出了重要的学术贡献，其专著《部分线性模型》与《非线性时间序列》被作为相应专业的标准参考书。

讲座伊始，高教授向与会者介绍了澳大利亚莫纳什大学的相关情况，及其学科设置，让众人对莫纳什大学有了更加全面与深入的认识。接着高教授介绍了计量模型在金融领域中的应用，并就大家关心的金融上的回报问题和平稳性预测问题进行了分析。在进行金融分析的过程中，高教授强调应找简单的模型解决问题，不必故意将模型复杂化。随后高教授由一个例子作为引入介绍了波动率模型在金融计量中的作用，并分析了实体经济对国家整体经济稳定的重要作用。同时高教授建议大家在进行金融模型分析的过程中应先用大量数据试验模型，直到找到合适的模型，不应一开始就将模型限制到很小的范围。

最后，高教授向与会者介绍了赴澳留学的相关情况以及一些政策性的优惠，并着重介绍了一年国内，一年澳大利亚学习这一“1+1项目”的运作。在研究方向的选择上，高教授则建议大家先跟着优秀研究者的研究方向进行研究，等自身能力有所提升后，进而确定自己的方向。在提问环节，金融学院欧阳志刚教授与高教授共同讨论了非线性因子模型后期的发展方向，将会场氛围推向高潮。

讲座结束后，同学们以热烈的掌声感谢高教授的精彩演讲，并希望高教授能再次莅临金融学院开展更多精彩的讲座。