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【文澜金融论坛】(第96期)Stock Market Reaction to Supply Chain Disruptions from the 2011 Great East Japan Earthquake.

来源:金融学院发布时间:2017-07-12编辑:李沛浏览次数:270

(通讯员 吴克坤)201776日(周四)下午3:305:00,我院双周学术沙龙文澜金融论坛96期在学院106举行。

本期文澜金融论坛邀请到美国佐治亚理工学院斯盖勒商学院VinodSinghal教授作为主讲嘉宾。Singhal教授给大家介绍了他最近的研究——Stock Market Reaction to Supply Chain Disruptions from the 2011 Great East Japan EarthquakeSinghal教授与其合作者通过商业报道确受东日本大地震(GEJE)影响的公司及其在供应链中的位置,用事件研究法研究由GEJE导致的混乱对公司股票回报率的影响。研究发现:在震后一个月内直接受到GEJE影响公司股东财富平均损失3.73%Singhal教授认为,在考虑发生大地震的偶然性的前提下,这样水平的损失是可以接受的。该研究还讨论了当公司上、下游伙伴受到GEJE干扰时公司股东财富受到的影响。

VinodSinghal教授在演讲

  

演讲过程中,Singhal教授与在场师生进行了积极的讨论和交流。有人就样本的构造、分类方法,以及所选取的商业报道的语言对事件研究结果的影响提出了建议。Singhal教授对以上问题做了细致地解释和回答。

【论坛背景】文澜金融论坛论坛由中南财经政法大学金融学院、产业升级与区域金融湖北省协同创新中心、中南财经政法大学湖北金融研究中心和中南财经政法大学中国投资研究中心主办,每1-2周举办一期,主要邀请国内外金融、经济领域科研成果突出的学者就最近的研究成果发表演讲,并进行专题讨论。

【主讲人介绍】Vinod Singhal,现任美国乔治亚理工学院(Georgia Tech)斯盖勒(Scheller)商学院Charles W. Brady讲座教授。Singhal教授在Management Science, Journal of Operations Management, Manufacturing & Service Operations ManagementProduction Operations Management等国际顶级期刊发表论文20多篇。Singhal教授同时担任Production Operations Management的部门编辑和Management Science, Journal of Operations Management, Manufacturing & Service Operations Management等期刊的副主编。