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科学研究

【文澜金融论坛】(第104期)The Science of Money

(学生记者 胡雅娴 摄影 赵晓丹)20171112日(周日)19:30,我院“文澜金融论坛”第104期在文泉楼313会议室成功举行。此次会议由文澜学院吴雷教授主持。

本期文澜金融论坛邀请到新加坡国立大学数学系讲座教授、风险管理研究所所长寇星罡教授作为主讲嘉宾。寇教授演讲的题目为“The Science of Money”。寇教授首先介绍了简单的金融知识,包括:MM定理、期权以及效用函数,接着分享了3个关于投资的故事,并介绍了马科维兹的均值方差理论、威廉夏普的资本资产定价模型、卡尼曼的行为金融学理论。寇教授接着用简单易懂的方法,在和同学们的互动中介绍了Kelly Criterion  Merton’s Solution,并用简单的数学推导讲解了二叉树期权定价模型。在论坛最后寇教授介绍了他目前的风险管理研究成果。

寇星罡教授在演讲

讲座过程中,在场的老师和同学也纷纷提出了自己对于这一研究的观点以及可能创新的地方,寇教授与他们进行了细致的探讨,并对于研究过程中出现的一些现象给出了自己的猜想和解释。

【论坛背景】“文澜金融论坛”论坛由中南财经政法大学金融学院、产业升级与区域金融湖北省协同创新中心、中南财经政法大学湖北金融研究中心和中南财经政法大学中国投资研究中心主办,每1-2周举办一期,主要邀请国内外金融、经济领域科研成果突出的学者就最近的研究成果发表演讲,并进行专题讨论。

【主讲人介绍】寇星罡教授现任新加坡国立大学数学系Class of 62讲座教授以及风险管理研究所所长。他在1998年至2014年间执教于美国哥伦比亚大学。他目前是学术期刊Operations Research的领域联合主编,并且担任其他众多国际学术期刊如Management Science, Mathematical Finance, Advances in Applied Probability, Mathematics of Operations Research等的编委。他在2002年因将概率应用于金融工程领域的突出贡献获国际运筹及管理科学学会(INFORMS)的“爱朗奖”(Erlang Prize)。他的科研成果也被MBA常用教科书、国际商业软件以及财经信息提供商如彭博终端广泛应用。