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科学研究

金融学院为CFA16级举办“金融计量与量化投资”系列讲座(2):非线性时间序列模型

(通讯员:李天昊)为落实金融学(特许金融分析师实验班)(以下简称“CFA”)举办系列讲座的安排,强化知识学习,CFA1601于11月27日14:00-15:30在文泰楼405进行金融计量与量化投资系列讲座之:时间序列模型(2)。本次讲座由李标老师主讲,主题为:金融计量前沿问题专题-MVGARCH方法的应用,CFA1601全体同学参加。

李标老师首先对上一次讲座的内容进行回顾和总结,并指导同学们在电脑上安装了培训中的主要软件Eviews7.2。李标老师从Eviews的基本操作入手,介绍该软件的应用目的和规则,继而引入本次培训的核心计量模型——向量自回归模型(vector autoregression,VAR)。李标老师对如何在Eviews上建立VAR模型进行说明,详细地讲解了如何输入对话框内容,如何选择不同的表现方式,如何对每一步对话框的相关指标进行选择和操作,如何分析回归统计量,并在讲座结束后布置了课后作业。

培训结束后,同学们纷纷表示:本次培训不仅传授了以往课程中没有涉及的知识,更是培养了大家的实践能力,获益匪浅。