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学术交流

金融学院为CFA16级举行“金融计量与量化投资”系列讲座(1):线性时间序列模型

(通讯员:李天昊)为落实金融学(特许金融分析师实验班)(以下简称“CFA”)的培养计划及教学理念,强化学生在金融计量和量化投资方面的专业知识,培养学生的思辨和研究能力,将理论学习与实践分析更好地结合起来,学院为CFA1601专门举办的金融计量与量化投资系列讲座正式启动。该系列讲座拟邀请三位老师进行辅导。11月27日12:30-14:00,CFA1601在文泰楼405进行了系列讲座之时间序列模型(1)。本次讲座由李标老师主讲,主题为:金融计量前沿问题专题——MVGARCH方法,CFA1601全体同学参加。

李标老师首先对本系列讲座的教学计划进行了详细说明,强调了本次培训的重要性,呼吁同学们对本次培训给予重视,认真学习,做好笔记,踏踏实实学好每一个专题。接着,李标老师对时间序列模型(1)展开讲解,李标老师从传统的计量模型开始,重点讲解了本次培训的核心计量模型——向量自回归模型(vector autoregression,VAR),并进一步延伸到向量自回归模型的一般表示和基本理论。最后,结合我国货币政策效应实证分析的VAR模型进行举例分析。

活动结束后,同学们纷纷表示:本次培训与专业课学习内容结合紧密,同学们在金融计量方面有了全新的认识和体验,同学们反馈积极,现场气氛活跃。