个人简历

2019.01 -至今, 中南财经政法大学金融学院, 副教授

2015.07 - 2018.12, 中南财经政法大学金融学院, 讲师

2014.07 - 2014.10, 香港大学统计与精算学系, 访问学者

2012.09 - 2015.06, 南开大学金融学院, 经济学博士 

个人荣誉

1. 中国准精算师（ACAA）

2. 中南财经政法大学“文澜青年学者”

学术成果：论文

[1] 胡祥, 张连增. 最优奖惩系统的构建与评价——基于索赔次数与赔款金额的综合视角. 数理统计与管理,https://doi.org/10.13860/j.cnki.sltj.20230423-001.

[2] Chen, L., Hu, X., Chen, M., 2023. Optimal investment and reinsurance for the insurer and reinsurer with the joint exponential utility under the CEV model. AIMSMathematics, 8(7), 15383-15410.

[3] 邓睿涵, 张崇林, 胡祥. 主观预期寿命、保险产品定价与对冲效应——基于CHARLS数据的分析. 上海保险, 2023年第1期.

[4] Ho, K. C., Shen, X., Yan, C., Hu, X., 2023. Influence of green innovation on disclosure quality: Mediating role of media attention.Technological Forecasting and Social Change, 188, 122314.

[5] Guan,G., Hu, X., 2022. Time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers in n-agent and mean-field games. North American Actuarial Journal, 26(4), 537-569.

[6] 胡祥, 崔巍川, 张连增. 道路交通事故后果与我国交强险奖惩系统的构建与评价. 保险研究, 2022年第7期.

[7] Hu, X., Zhang, L., 2022. Multivariate distribution with time and cross-dependence: Aggregation and capital allocation. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 52(2), 669-706.

[8] Guan, G., Hu, X., 2022. Equilibrium mean-variance reinsurance and investment strategies for a general insurance company under smooth ambiguity. The North American Journal of Economics and Finance,63,101793.

[9] Guan, G., Hu, X., 2022. On the analysis of a discrete-time risk model with INAR(1) processes. Scandinavian Actuarial Journal, 2022(2), 115-138.

[10] Chen, M., Hu, X., 2021. On the evaluation of risk models with bivariate integer-valued time series. Lithuanian Mathematical Journal, 61(4), 425-444.

[11] Sun, W.,Hu, X., Zhang, L.,2020. Moments of discounted aggregate claims with dependence based on Spearmancopula.Journalof Computational and Applied Mathematics, 377, 112889.

[12] Chen, M., Hu, X., 2020. Risk aggregation with dependence and overdispersion based on the compound Poisson INAR(1) process. Communications in Statistics: Theory and Methods, 49(16), 3985-4001.

[13] 胡祥, 张连增. 基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用. 南开大学学报：自然科学版, 2019年第6期.

[14] Yuan, N., Hu, X., Chen, M., 2018. Risk aggregation based on the Poisson INAR (1) process with periodic structure. Lithuanian Mathematical Journal, 58(4), 505-515.

[15] Hu, X., Zhang, L., Sun, W., 2018. Risk model based on the first-order integer-valued moving average process with compound Poisson distributed innovations. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(5), 412-425.

[16] 胡祥, 程芳芳, 张连增. 泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用. 南开大学学报：自然科学版, 2018年第2期.

[17] Hu, X., Duan, B., Zhang, L., 2017. De Vylder approximation to the optimal retention for a combination of quota-share and excess of loss reinsurance with partial information. Insurance: Mathematics and Economics, 76(5), 48-55.

[18] 胡祥, 段白鸽, 孙维伟. 再保险精算模型风险评估——基于相关性的实证研究. 保险研究, 2017年第6期.

[19] 孙维伟, 张连增, 胡祥. 基于分层广义线性模型的非寿险费率厘定精算模型研究. 统计与信息论坛, 2017年第6期.

[20] 胡祥, 张连增. 基于期望效用最大化的最优再保险策略. 统计与决策, 2017年第8期.

[21] 胡祥, 张连增. 极值copula的统计推断与实证分析. 数理统计与管理, 2017年第2期.

[22] Hu, X., Zhang, L., 2016. Ruin probability in a correlated aggregate claims model with common Poisson shocks: Application to reinsurance. Methodology and Computing in Applied Probability, 18(3), 675-689. 

[23] Hu, X., Yang, H., Zhang, L., 2015. Optimal retention for a stop-loss reinsurance with incomplete information. Insurance: Mathematics and Economics, 65(6), 15-21. 

[24] Zhang, L., Hu, X., Duan, B., 2015. Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) Process. Scandinavian Actuarial Journal, 2015(5), 455-467.

[25] 张连增, 胡祥. 基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析. 统计与信息论坛, 2014年第6期.

[26] 张连增, 胡祥. Copula的参数与半参数估计方法的比较. 统计研究, 2014年第2期.

[27] 张连增, 胡祥. 财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析. 保险研究, 2013年第11期.

[28] 段白鸽, 胡祥. 基于联合概率分布的最优再保险策略. 南开大学学报: 自然科学版, 2013年第4期.

[29] Wu, Y., Hu, X., 2012. Ruin probability in compound Poisson process withinvestment. Journal of Applied Mathematics, Article ID 286792, 7 pages, 2012.

[30] Wu, Y., Hu, X., 2012. Differential equations for ruin probability in a special risk model with FGM copula for the claim size and the inter-claim time. Journal of Inequalities and Applications, 2012: 156. 

学术成果：著作、教材

著作：

1. 《最优再保险精算模型理论与应用》, 经济科学出版社, 2018年.

2. 《我国上市保险公司系统性风险评估》, 经济科学出版社, 2019年.

教材：

学术成果：课题

1. 国家自然科学基金面上项目: 基于整值时间序列和相依结构的保险风险建模与最优管理策略研究, 71971216, 主持, 2020年1月-2023年12月.

2. 国家自然科学基金青年项目: 基于不完全信息和相依结构的最优再保险策略研究, 71601186, 主持, 2016年1月-2019年12月.

3. 中央高校基本科研业务费专项资金项目: 基于Copula理论的保险风险管理研究, 2722020JCT008, 主持, 2020年1月-2020年12月.