（学生记者 张航）2020年11月3日下午14：00，金融学院“文澜金融论坛第196期——检测高频交易诈欺策略”于文泉楼南313会议室顺利举行。本期论坛的主讲嘉宾是Samuel Drapeau副教授，讲座主持人为吴震星博士，金融学院19、20级研究生共50余人参与本次讲座。

讲座一开始，Samuel Drapeau副教授通过介绍中国当前高频交易的现状，吸引了在场同学们的注意力，并引出今天的讲座主题——检测高频交易诈欺策略。首先，Samuel Drapeau副教授用生动的例子向同学们介绍了高频交易的几种策略，分别包括流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略。紧接着，Samuel Drapeau副教授指出，高频交易一方面可以通过提高流动性降低金融市场交易成本，但是取消单的存在也提供高频交易一个免费操纵市场的机会。因此，监管单位如何捕捉操纵成为一大难题。Samuel Drapeau副教授根据论文的实证结果，利用模型和数值解方法来探讨如何有效捕捉市场诱骗者，并针对高频交易的市场监管提出自己的看法和建议。

讲座结束之前，Samuel Drapeau副教授认真地解答了在场同学的提问, 与前来参会的师生进行了友好的交流。最后，主持人吴震星博士总结了此次讲座内容，并对主讲嘉宾表达感谢，本期文澜金融论坛圆满结束。

Samuel Drapeau副教授为上海交通大学数学科学学院副教授、中国金融科学研究院研究员。主要研究方向：随机凸分析、决策论、风险与不确定性、数据分析。主要研究成果有“关于检测高频交易中的欺骗策略”、“Robust不确定度敏感性分析”、“具有随即参数的市场影响力博弈的FBSDE方法”、“基于期望值的预期不足及其属性的双重表示”、“基于体制转换模型的挂钩市场的定价和对冲绩效”等。